Сравнение DOGG с QCAP
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, DOGG returned 17.69% vs 8.75% for QCAP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 3.82%.
DOGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.26% | 19.43% | -0.39% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 3.82% | 7.13% | 10.87% |
Correlation
The correlation between DOGG and QCAP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. QCAP — Ранг доходности на риск
DOGG
QCAP
Сравнение DOGG c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.18 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 29.09 | -24.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и QCAP
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -9.17% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -2.10% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -1.42% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.53% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 0.30% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и QCAP
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.65% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 3.20% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 3.62% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 8.78% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 8.78% | +4.18% |
Сравнение комиссий DOGG и QCAP
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и QCAP
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and QCAP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (3.95%) compared to QCAP (2.65%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, DOGG leads with 17.69% vs 8.75% for QCAP. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOGG has performed better with a 17.69% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
DOGG has the higher dividend yield at 8.72%, compared with 0.00% for QCAP.
DOGG is categorized as Derivative Income, while QCAP is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.90% for QCAP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор