Сравнение DOGG с FTQI
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DOGG is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 13.52%/yr vs 16.62%/yr for FTQI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
DOGG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам DOGG и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.97% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 18.30% | 12.10% |
Correlation
The correlation between DOGG and FTQI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between DOGG and FTQI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. FTQI — Ранг доходности на риск
DOGG
FTQI
Сравнение DOGG c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.24 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 20.07 | -14.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и FTQI
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -19.42% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -6.24% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -19.42% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.85% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.73% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.32% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и FTQI
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 2.92% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 8.83% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 10.87% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.82% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 12.98% | +0.07% |
Сравнение комиссий DOGG и FTQI
И DOGG, и FTQI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и FTQI
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.52% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and FTQI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (4.87%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs FTQI's -19.42%.
On 3-year performance, FTQI leads with 16.62% vs 13.52% for DOGG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTQI has performed better with a 16.62% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG and FTQI have the same expense ratio: 0.75% per year.
FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 8.52% for DOGG.
DOGG is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор