PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGG с FJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL).

DOGG и FJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DOGG и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOGG и FJUL

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью -1.57%.

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с JPLD
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с EOCT

Сравнение комиссий DOGG и FJUL

DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FJUL в 0.85%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DOGG vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGFJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.27

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.89

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.80

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

9.75

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.03

-0.14

Корреляция

Корреляция между DOGG и FJUL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и FJUL

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, тогда как FJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOGG и FJUL

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и FJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

DOGGFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-13.08%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.62%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-2.74%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.92%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.59%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и FJUL

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеют волатильность 3.55% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOGGFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

5.55%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

12.09%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

10.91%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

10.68%

+2.37%