PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGG с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

DOGG и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DOGG и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOGG и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%15.09%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с BGLDBUFZ с PBAP

Сравнение комиссий DOGG и BUFZ

DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DOGG vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.83

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.72

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

9.83

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.71

-0.82

Корреляция

Корреляция между DOGG и BUFZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и BUFZ

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOGG и BUFZ

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DOGGBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-10.14%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-6.98%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-1.79%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.68%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.23%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и BUFZ

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOGGBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.82%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

4.14%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

9.49%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

7.49%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

7.49%

+5.56%