PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOGG с BUFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 11.91%/yr vs 12.09%/yr for BUFD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.

Доходность

Сравнение доходности DOGG и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOGG показывает доходность 5.09%, а BUFD немного ниже – 5.08%.

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGG и BUFD

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%12.69%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%10.51%

Correlation

The correlation between DOGG and BUFD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.38

The correlation between DOGG and BUFD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOGG и BUFD

Секторы
DOGG
BUFD

Потребительский циклический сектор

30.1%
10.1%

Здравоохранение

29.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

19.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.9%

Энергетика

10.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Финансовые услуги

-

11.9%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

DOGG
30.1%
BUFD
10.1%

Здравоохранение

DOGG
29.9%
BUFD
8.4%

Потребительский защитный сектор

DOGG
19.9%
BUFD
4.9%

Коммуникационные услуги

DOGG
10.2%
BUFD
10.9%

Энергетика

DOGG
10.0%
BUFD
3.5%

Сырьевые материалы

DOGG

-

BUFD
1.8%

Финансовые услуги

DOGG

-

BUFD
11.9%

Промышленность

DOGG

-

BUFD
8.1%

Недвижимость

DOGG

-

BUFD
1.9%

Технологии

DOGG

-

BUFD
36.2%

Коммунальные услуги

DOGG

-

BUFD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLD
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR

Доходность на риск

DOGG vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.79

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.32

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.21

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

22.97

-18.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.79

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.00

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DOGG и BUFD

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, примерно равная максимальной просадке BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и BUFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGGBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-10.75%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-3.43%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-10.15%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-0.15%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-1.97%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.63%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и BUFD

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGGBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.79%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

3.94%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

5.19%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

7.73%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

7.55%

+5.42%

Сравнение комиссий DOGG и BUFD

DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и BUFD

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%

Часто задаваемые вопросы

DOGG and BUFD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to BUFD (0.79%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs BUFD's -10.75%.

On 3-year performance, BUFD leads with 12.09% vs 11.91% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFD has performed better with a 12.09% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

DOGG has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for BUFD.

DOGG is categorized as Derivative Income, while BUFD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGG и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор