PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOG с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DOG и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -11.31% против 1.06% соответственно.


DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и FXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30
-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between DOG and FXF is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between DOG and FXF has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Dow30

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Доходность на риск

DOG vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DOGFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.03

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.25

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

0.54

-1.93

DOG vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и FXF

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и FXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DOGFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.73%

-35.58%

-57.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-4.97%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-8.52%

-20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-12.68%

-21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.95%

-15.04%

-55.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.67%

-19.02%

-73.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-20.83%

-45.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

2.28%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и FXF

ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DOGFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.81%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

5.56%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

7.49%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

8.33%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

7.57%

+9.94%

Сравнение комиссий DOG и FXF

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и FXF

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30
3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DOG and FXF have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (4.36%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.73% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs -11.31% for DOG. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for FXF.

DOG is categorized as Inverse Equities, while FXF is Currency. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.40% for FXF.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор