Сравнение DODWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DODWX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DODWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.69% соответственно.
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и VTI
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DODWX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DODWX
VTI
Сравнение DODWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 7.30 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и VTI
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и VTI
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -55.45% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -12.30% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -25.36% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -35.00% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.54% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -8.08% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.60% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и VTI
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.37% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.48% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.75% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 19.02% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.41% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.29% | +1.34% |