Сравнение DODWX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DODWX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -0.38% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DODWX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.44% против 14.12% соответственно.
DODWX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.44%
VFIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и VFIAX
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
DODWX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
DODWX
VFIAX
Сравнение DODWX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 7.30 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и VFIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и VFIAX
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности VFIAX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.44% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и VFIAX
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -55.20% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.90% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -24.53% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -33.83% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.56% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -9.46% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.55% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и VFIAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.38% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.55% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 18.32% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.91% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.05% | +1.58% |