PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с FFNOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции DODWX превзошли акции FFNOX по среднегодовой доходности: 11.37% против 10.18% соответственно.

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Сравнение комиссий DODWX и FFNOX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

DODWX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXFFNOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.85

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.79

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

8.08

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между DODWX и FFNOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и FFNOX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности FFNOX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и FFNOX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и FFNOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-49.84%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.38%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-26.04%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-29.93%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.25%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-8.75%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.30%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и FFNOX

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеют волатильность 5.37% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.63%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.70%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

14.66%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

13.69%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

14.52%

+5.11%