PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с CGDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и CGDG

2026 (YTD)202520242023
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%7.55%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%11.52%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.58%.

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий DODWX и CGDG

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

DODWX vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXCGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.93

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

8.71

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.51

-1.17

Корреляция

Корреляция между DODWX и CGDG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и CGDG

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности CGDG в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и CGDG

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-10.52%

-52.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.90%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-4.61%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-1.29%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.19%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и CGDG

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DODWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.30%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

14.10%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

12.22%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

12.22%

+7.41%