PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с TIBWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с TIBWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и TIBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и TIBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.06%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.42%
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-0.56%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у TIBWX с доходностью -0.56%.

DODLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.11%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.23%
10 лет*
4.91%

TIBWX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.30%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

TIAA-CREF International Bond Fund

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DFGFXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с VTILXTIBWX с DFGBXTIBWX с TCIEX

Сравнение комиссий DODLX и TIBWX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIBWX в 0.59%.

TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODLX vs. TIBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c TIBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXTIBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.28

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.73

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.18

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

5.70

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. TIBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBWX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и TIBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXTIBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.29

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между DODLX и TIBWX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и TIBWX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TIBWX в 1.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.08%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.54%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и TIBWX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, примерно равная максимальной просадке TIBWX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и TIBWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXTIBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-16.47%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.99%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-16.06%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.33%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.29%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и TIBWX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXTIBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.34%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.79%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

2.60%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

3.34%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.31%

+1.46%