Сравнение DODLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODLX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности DODLX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 13.12% соответственно.
DODLX
1.95%
-0.64%
2.76%
7.51%
3.09%
3.12%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| DODLX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.46 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 5.60% | 12.24% |
| Макс. просадка | -17.05% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.89% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и FXAIX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между DODLX и FXAIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и FXAIX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.20% | 3.31% | 5.05% | 2.49% | 2.21% | 3.40% | 4.21% | 2.34% | 1.69% | 0.00% | 1.40% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и FXAIX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и FXAIX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.