Сравнение DODLX с DOXGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и DOXGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и DOXGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | 0.51% |
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | -1.63% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
DOXGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и DOXGX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.
Доходность на риск
DODLX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск
DODLX
DOXGX
Сравнение DODLX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | DOXGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.50 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.79 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.61 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 2.53 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.50 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и DOXGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и DOXGX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DOXGX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.99% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и DOXGX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, примерно равная максимальной просадке DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DOXGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -16.47% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -12.23% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.34% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.23% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.94% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и DOXGX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 2.02%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.27% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 8.77% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 16.36% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 15.91% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 15.91% | -11.14% |