Сравнение DODLX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 4.88% против 2.02% соответственно.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и DFSHX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
DODLX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
DODLX
DFSHX
Сравнение DODLX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 3.20 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 4.76 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.01 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.89 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 14.20 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.20 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.76 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и DFSHX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и DFSHX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и DFSHX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -9.58% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.28% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -9.58% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -9.58% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.07% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.32% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.26% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и DFSHX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.69% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.94% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 1.17% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 3.34% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.66% | +2.11% |