PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODIX с MCFIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, DODIX returned 1.20%/yr vs -0.21%/yr for MCFIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.16%/yr for MCFIX.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.99%.

DODIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.75%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.92%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.68%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.74%
1 год
2.54%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODIX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.67%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%5.59%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.99%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Correlation

The correlation between DODIX and MCFIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.89

The correlation between DODIX and MCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с PBMPXMCFIX с AMFIXMCFIX с ACGYXMCFIX с JAFLXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAX

Доходность на риск

DODIX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODIXMCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.71

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.04

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.76

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

1.98

+3.24

DODIX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODIX и MCFIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и MCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODIXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-21.68%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.75%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-6.32%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-18.72%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-5.97%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-8.52%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.37%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и MCFIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODIXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.10%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.77%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

4.03%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

6.04%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

6.10%

-1.65%

Сравнение комиссий DODIX и MCFIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и MCFIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности MCFIX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.25%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.31%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DODIX and MCFIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.18%) compared to MCFIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs MCFIX's -21.68%.

DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODIX и MCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор