PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.22% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий DODGX и TILVX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DODGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.01

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.46

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.30

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

6.11

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между DODGX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и TILVX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и TILVX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-60.05%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.79%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-19.00%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-40.15%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.83%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.32%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.51%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и TILVX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.23% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.32%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.76%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.82%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.65%

+1.60%