PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODGX с JLGMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 10 years, DODGX returned 13.01%/yr vs 19.81%/yr for JLGMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODGX charges 0.51%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности DODGX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 13.01% против 19.81% соответственно.

DODGX

1 день
0.95%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
11.70%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.01%

JLGMX

1 день
2.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.03%
1 год
14.95%
3 года*
21.60%
5 лет*
12.48%
10 лет*
19.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODGX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		4.15%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		3.19%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Correlation

The correlation between DODGX and JLGMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.72

Over the past year, the correlation between DODGX and JLGMX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с VUGJLGMX с WFSPX

Доходность на риск

DODGX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODGXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.93

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.33

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.91

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

2.57

+3.04

DODGX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODGX и JLGMX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODGXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-31.82%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-16.73%

+9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-21.47%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-31.13%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-31.82%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.41%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.81%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.89%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и JLGMX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 3.40%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODGXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.20%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

12.37%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

16.42%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.31%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

21.62%

-2.40%

Сравнение комиссий DODGX и JLGMX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и JLGMX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности JLGMX в 10.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.33%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.70%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Часто задаваемые вопросы

DODGX and JLGMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGMX has higher volatility (6.20%) compared to DODGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs JLGMX's -31.82%.

DODGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODGX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор