Сравнение DODGX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DODGX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODGX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.55% против 4.46% соответственно.
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и HDCTX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
DODGX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
DODGX
HDCTX
Сравнение DODGX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.20 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.75 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.96 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 5.25 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.20 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DODGX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и HDCTX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и HDCTX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -59.05% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -6.95% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -18.22% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -19.43% | -20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.07% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.45% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.59% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и HDCTX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.15% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 6.30% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 11.06% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 10.49% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 11.44% | +7.81% |