Сравнение DODGX с FGINX
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DODGX returned 12.63%/yr vs 13.34%/yr for FGINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DODGX charges 0.51%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и FGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.34% соответственно.
DODGX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.63%
FGINX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 44.56%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам DODGX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 2.62% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 17.72% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Correlation
The correlation between DODGX and FGINX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1993 г. | 0.90 |
The correlation between DODGX and FGINX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODGX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
DODGX
FGINX
Сравнение DODGX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.71 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 6.07 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 23.16 | -17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.92 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и FGINX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и FGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODGX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -54.80% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -7.34% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -13.28% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -16.21% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -37.37% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.15% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -9.70% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.91% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и FGINX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 2.33%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODGX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.79% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 8.23% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.36% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.88% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.03% | +2.18% |
Сравнение комиссий DODGX и FGINX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и FGINX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности FGINX в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.47% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 9.65% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
DODGX and FGINX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGINX has higher volatility (2.79%) compared to DODGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs FGINX's -54.80%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODGX и FGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор