Сравнение DODGX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DODGX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODGX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.35% соответственно.
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и FBLEX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
DODGX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
DODGX
FBLEX
Сравнение DODGX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.39 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 6.40 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DODGX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и FBLEX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и FBLEX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODGX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -39.73% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.55% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -19.00% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -39.73% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.93% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -3.86% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.51% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и FBLEX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.23% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODGX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.05% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.24% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.81% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.40% | +1.85% |