PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с DGIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с DGIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и DGIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и DGIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		1.50%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DGIFX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции DGIFX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.09% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

DGIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-3.53%
1 год
12.64%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Disciplined Growth Investors Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с SPYDGIFX с SCHDDGIFX с VGTDGIFX с VLIFXDGIFX с WCBRDGIFX с VTIDGIFX с VTIVX

Сравнение комиссий DODGX и DGIFX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DGIFX в 0.78%.

DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. DGIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c DGIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXDGIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.70

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.09

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.02

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

2.85

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. DGIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGIFX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и DGIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXDGIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Корреляция

Корреляция между DODGX и DGIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и DGIFX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности DGIFX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		8.12%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и DGIFX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки DGIFX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и DGIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXDGIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-30.93%

-32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.94%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-30.93%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-30.93%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-13.43%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-5.89%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.92%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и DGIFX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXDGIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.13%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

12.07%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.98%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

21.06%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.60%

+0.65%