Сравнение DODFX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DODFX управляется Dodge & Cox. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DODFX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODFX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | -1.76% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 0.25% соответственно.
DODFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.82%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и PTSIX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DODFX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DODFX
PTSIX
Сравнение DODFX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODFX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.25 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.77 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.53 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 11.73 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODFX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.29 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.10 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DODFX и PTSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и PTSIX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.15% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и PTSIX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODFX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -72.38% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.66% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -72.38% | +47.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -72.38% | +27.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -42.10% | +31.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -25.01% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.77% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и PTSIX
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODFX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.66% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.03% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 15.17% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 30.91% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 25.08% | -6.85% |