Сравнение DODFX с AWWIX
DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) and AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DODFX returned 12.69%/yr vs 6.51%/yr for AWWIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DODFX charges 0.61%/yr vs 0.94%/yr for AWWIX.
Доходность
Сравнение доходности DODFX и AWWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у AWWIX с доходностью 5.26%.
DODFX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 14.09%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 10.93%
AWWIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DODFX и AWWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 14.09% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 12.32% |
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 5.26% | 26.10% | 5.39% | 15.31% | -14.12% | 2.01% | 17.03% | 9.68% |
Correlation
The correlation between DODFX and AWWIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between DODFX and AWWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODFX vs. AWWIX — Ранг доходности на риск
DODFX
AWWIX
Сравнение DODFX c AWWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODFX | AWWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.11 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 3.65 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DODFX и AWWIX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки AWWIX в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и AWWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODFX | AWWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -32.98% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -12.25% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -14.78% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -30.35% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.33% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -6.68% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.72% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и AWWIX
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 4.14%, в то время как у CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODFX | AWWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.75% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 13.39% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 16.15% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.19% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.81% | -0.98% |
Сравнение комиссий DODFX и AWWIX
DODFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AWWIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и AWWIX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AWWIX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 0.69% | 0.73% | 1.14% | 1.16% | 1.53% | 1.97% | 0.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 4.43% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
DODFX and AWWIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWWIX has higher volatility (4.75%) compared to DODFX (4.14%). In terms of maximum drawdown, DODFX dropped -63.23% vs AWWIX's -32.98%.
DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODFX и AWWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор