PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с AWWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с AWWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX).

DODFX управляется Dodge & Cox. AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и AWWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и AWWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%12.27%
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		-3.16%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у AWWIX с доходностью -3.16%.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

AWWIX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.15%
1 год
11.33%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

CIBC Atlas International Growth Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с EQALAWWIX с MIEIXAWWIX с TBGVXAWWIX с VOEAWWIX с RSPAWWIX с DJP

Сравнение комиссий DODFX и AWWIX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AWWIX в 0.94%.

AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

DODFX vs. AWWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c AWWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXAWWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.64

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.98

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.86

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

3.19

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. AWWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа AWWIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и AWWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXAWWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.64

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между DODFX и AWWIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и AWWIX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности AWWIX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.75%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и AWWIX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки AWWIX в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и AWWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXAWWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-32.98%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.45%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-30.35%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-9.23%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-6.79%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.35%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и AWWIX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 7.14%, в то время как у CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXAWWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.60%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.64%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

18.07%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.94%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.85%

-0.60%