PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с AWWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODFX с AWWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) and AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DODFX returned 10.84%/yr vs 5.39%/yr for AWWIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DODFX charges 0.62%/yr vs 0.94%/yr for AWWIX.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и AWWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у AWWIX с доходностью 3.03%.

DODFX

1 день
-0.97%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.52%
1 год
29.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.79%

AWWIX

1 день
-0.95%
1 месяц
2.09%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.48%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODFX и AWWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		11.66%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%12.27%
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		3.03%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%

Correlation

The correlation between DODFX and AWWIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between DODFX and AWWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

CIBC Atlas International Growth Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с VTSMXDODFX с RERGXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с EQALAWWIX с TBGVXAWWIX с MIEIXAWWIX с VOEAWWIX с RSPAWWIX с DJP

Доходность на риск

DODFX vs. AWWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c AWWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXAWWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.71

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.11

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.89

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

3.01

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. AWWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа AWWIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и AWWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXAWWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.71

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DODFX и AWWIX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки AWWIX в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и AWWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODFXAWWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-32.98%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-12.25%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.78%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-30.35%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.42%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-6.74%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.61%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и AWWIX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеют волатильность 4.15% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODFXAWWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.32%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.28%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

15.28%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.02%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.82%

-0.62%

Сравнение комиссий DODFX и AWWIX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AWWIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и AWWIX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности AWWIX в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.70%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.53%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DODFX and AWWIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWWIX has higher volatility (4.32%) compared to DODFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, DODFX dropped -63.23% vs AWWIX's -32.98%.

DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODFX и AWWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор