PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWWIX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWWIX с VOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AWWIX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWWIX и VOE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		-3.16%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		4.67%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, AWWIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%.

AWWIX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.15%
1 год
11.33%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas International Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с DODFXAWWIX с EQALAWWIX с MIEIXAWWIX с TBGVXAWWIX с RSPAWWIX с DJP
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV

Сравнение комиссий AWWIX и VOE

AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

AWWIX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWWIX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWWIXVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.06

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.55

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

6.51

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWWIX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWWIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWWIX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWWIXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между AWWIX и VOE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWWIX и VOE

Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOE в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.75%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок AWWIX и VOE

Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и VOE.

Загрузка...

Показатели просадок

AWWIXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-61.50%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.42%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-19.70%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-4.54%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-8.41%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.68%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AWWIX и VOE

CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWWIXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.01%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

8.77%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

16.46%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.11%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.84%

+0.01%