PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWWIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWWIX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AWWIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWWIX и VEA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		-3.16%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, AWWIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

AWWIX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.15%
1 год
11.33%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas International Growth Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с DODFXAWWIX с EQALAWWIX с MIEIXAWWIX с TBGVXAWWIX с VOEAWWIX с RSPAWWIX с DJP
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий AWWIX и VEA

AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

AWWIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWWIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWWIXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.81

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.46

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.77

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

10.77

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWWIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWWIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWWIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWWIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.81

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между AWWIX и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWWIX и VEA

Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.75%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AWWIX и VEA

Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

AWWIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-60.68%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.63%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-29.71%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-7.20%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-13.39%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.99%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AWWIX и VEA

CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.60% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWWIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.92%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.68%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.67%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.30%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.26%

+1.59%