Сравнение AWWIX с DJP
AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both funds - AWWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Over the past 5 years, AWWIX returned 5.39%/yr vs 10.60%/yr for DJP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AWWIX charges 0.94%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности AWWIX и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWWIX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 16.94%.
AWWIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам AWWIX и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 2.48% | 26.10% | 5.39% | 15.31% | -14.12% | 2.01% | 17.03% | 9.68% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 16.94% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 6.73% |
Correlation
The correlation between AWWIX and DJP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between AWWIX and DJP has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWWIX vs. DJP — Ранг доходности на риск
AWWIX
DJP
Сравнение AWWIX c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWWIX | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.77 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 7.30 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWWIX и DJP
Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWWIX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -78.35% | +45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -16.42% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -16.42% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -28.98% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -39.86% | +35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -50.81% | +44.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.98% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWWIX и DJP
CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWWIX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.12% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 17.07% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.17% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 18.99% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.08% | +1.75% |
Сравнение комиссий AWWIX и DJP
AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWWIX и DJP
Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 0.71% | 0.73% | 1.14% | 1.16% | 1.53% | 1.97% | 0.26% | 0.11% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWWIX and DJP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWWIX has higher volatility (5.46%) compared to DJP (5.12%). In terms of maximum drawdown, AWWIX dropped -32.98% vs DJP's -78.35%.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWWIX и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор