Сравнение AWWIX с DJP
AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both funds - AWWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, AWWIX returned 6.38%/yr vs 11.22%/yr for DJP. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AWWIX charges 0.94%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности AWWIX и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWWIX показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 23.27%.
AWWIX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.90%
DJP
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 23.27%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 7.23%
- Всё время*
- -0.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.11M | $2.50M | $3.44M |
Сравнение доходности по годам AWWIX и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 6.69% | 26.10% | 5.39% | 15.31% | -14.12% | 2.01% | 17.03% | 9.68% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.27% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 6.73% |
Correlation
The correlation between AWWIX and DJP is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between AWWIX and DJP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWWIX vs. DJP — Ранг доходности на риск
AWWIX
DJP
Сравнение AWWIX c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWWIX | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.36 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.38 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWWIX и DJP
Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWWIX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -78.35% | +45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -16.42% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -16.42% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -28.98% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.61% | +36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -50.73% | +44.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.25% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWWIX и DJP
Текущая волатильность для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) составляет 4.39%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWWIX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.15% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 15.55% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 19.87% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 19.04% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.10% | +1.69% |
Сравнение комиссий AWWIX и DJP
AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWWIX и DJP
Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 0.68% | 0.73% | 1.14% | 1.16% | 1.53% | 1.97% | 0.26% | 0.11% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWWIX and DJP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (6.15%) compared to AWWIX (4.39%). In terms of maximum drawdown, AWWIX dropped -32.98% vs DJP's -78.35%.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWWIX и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор