PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий DODEX и LCSMX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

DODEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.92

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.47

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

4.11

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

16.92

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между DODEX и LCSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и LCSMX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и LCSMX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-39.72%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-15.39%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-13.80%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-13.97%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.74%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и LCSMX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

12.00%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

17.91%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

22.02%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.90%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.35%

-2.61%