PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-1.64%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий DODEX и DOXGX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.50

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

0.79

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.61

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

2.53

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.50

+2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между DODEX и DOXGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и DOXGX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DOXGX в 9.99%

TTM20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и DOXGX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-16.47%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.23%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-5.34%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-3.23%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.94%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и DOXGX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.27%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.77%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.36%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.91%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.91%

+0.83%