PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с CNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с CNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и CNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		38.80%15.58%-1.31%23.72%42.82%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 38.80%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNQ

1 день
-4.45%
1 месяц
5.94%
С начала года
38.80%
6 месяцев
49.86%
1 год
56.02%
3 года*
24.72%
5 лет*
31.04%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с CSU.TOCNQ с IMOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE

Доходность на риск

DODEX vs. CNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXCNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.79

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.36

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.93

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

9.33

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. CNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CNQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXCNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.79

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между DODEX и CNQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и CNQ

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности CNQ в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.74%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и CNQ

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и CNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXCNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-80.75%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-20.04%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-7.06%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-23.64%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

6.29%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и CNQ

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXCNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.19%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

20.23%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

31.56%

-15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

32.70%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

40.24%

-23.50%