Сравнение DODBX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.29% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.33% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.46% против 3.85% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.46%
SIFAX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и SIFAX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
DODBX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
DODBX
SIFAX
Сравнение DODBX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.93 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.70 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.28 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 8.54 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.93 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.22 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и SIFAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и SIFAX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SIFAX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.24% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.20% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и SIFAX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -23.62% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -2.95% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -8.32% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -14.69% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.92% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -8.65% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.18% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и SIFAX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.15% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 3.98% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 5.32% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 5.50% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 5.17% | +8.09% |