PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с SE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCU (DocuSign, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOCU показывает доходность -34.17%, а SE немного ниже – -34.98%.

DOCU

1 день
1.08%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-36.68%
1 год
-39.20%
3 года*
-6.61%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
—

SE

1 день
-3.21%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-34.98%
6 месяцев
-33.66%
1 год
-46.28%
3 года*
8.08%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCU и SE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DOCU
DocuSign, Inc.		-34.17%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%5.47%
SE
Sea Limited		-34.98%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%7.91%

Correlation

The correlation between DOCU and SE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г.

0.46

Over the past year, the correlation between DOCU and SE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$8.85B

SE:

$52.76B

EPS

DOCU:

$1.53

SE:

$2.57

Коэффициент P/E

DOCU:

29.42

SE:

32.21

Коэффициент PEG

DOCU:

0.05

SE:

0.15

Коэффициент P/S

DOCU:

2.82

SE:

2.06

Коэффициент P/B

DOCU:

4.86

SE:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$3.29B

SE:

$25.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.61B

SE:

$11.15B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$568.83M

SE:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

Sea Limited

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с AAPL
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

DOCU vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.92

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-1.37

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.77

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.27

-0.09

DOCU vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SE равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCU и SE

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-90.51%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-60.22%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-60.22%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-90.51%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.48%

-77.40%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.90%

-44.10%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

36.57%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и SE

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

14.69%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.72%

38.05%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

50.74%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.83%

64.13%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.45%

62.59%

-6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и SE

Ни DOCU, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
830.24M
7.10B
(DOCU) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
79.4%
44.3%
Активы портфеля
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

DOCU and SE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCU has higher volatility (16.54%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs SE's -90.51%.

SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCU и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор