Сравнение DOCU с ONON
DOCU (DocuSign, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DOCU returned -6.61%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -17.00%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -43.16% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between DOCU and ONON is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between DOCU and ONON shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
ONON:
$12.95B
DOCU:
$1.53
ONON:
CHF 0.75
DOCU:
29.42
ONON:
40.87
DOCU:
0.05
ONON:
0.60
DOCU:
2.82
ONON:
3.29
DOCU:
4.86
ONON:
5.83
DOCU:
$3.29B
ONON:
CHF 3.13B
DOCU:
$2.61B
ONON:
CHF 2.00B
DOCU:
$568.83M
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. ONON — Ранг доходности на риск
DOCU
ONON
Сравнение DOCU c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.75 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.37 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и ONON
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -68.90% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -41.35% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -49.89% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -39.36% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -36.00% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 24.17% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и ONON
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 10.19% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 31.15% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 45.23% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 57.14% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 57.14% | -0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и ONON
Ни DOCU, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и ONON
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and ONON have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs ONON's -68.90%.
ONON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор