PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с RDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

DOCT и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%2.42%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.25%17.93%14.56%18.63%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с FFEBDOCT с BUFQDOCT с NAPR
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий DOCT и RDVI

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

DOCT vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.97

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.47

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.44

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

6.52

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.06

-0.55

Корреляция

Корреляция между DOCT и RDVI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и RDVI

DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM2025202420232022
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DOCT и RDVI

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-18.35%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-12.65%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-5.28%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.27%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.80%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и RDVI

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 2.80%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.38%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

10.48%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

18.54%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

17.04%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

17.04%

+32.27%