PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

DOCT и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.95%12.50%8.28%16.13%-5.27%4.40%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

DOCT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.24%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с BUFQDOCT с FBUF
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий DOCT и IAPR

И DOCT, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

DOCT vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.80

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.62

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.33

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

15.34

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между DOCT и IAPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и IAPR

Ни DOCT, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и IAPR

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-17.73%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.08%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.99%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.92%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и IAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.75% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.78%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

3.92%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

8.38%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

8.70%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

8.70%

+40.63%