PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с EAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

DOCT и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.95%12.50%8.28%16.13%-5.27%4.40%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 0.61%.

DOCT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.24%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с FBUFDOCT с BUFQ
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий DOCT и EAPR

DOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Доходность на риск

DOCT vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.64

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.39

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.77

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

13.21

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между DOCT и EAPR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и EAPR

Ни DOCT, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и EAPR

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-17.65%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.99%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.97%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-4.18%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.94%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и EAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.23%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

2.42%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

7.73%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

9.82%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

9.82%

+39.51%