PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCS с RING

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) is a stock, while RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 44.87%/yr for RING. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью -5.54%.

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
56.55%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и RING

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-3.45%

Correlation

The correlation between DOCS and RING is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.15

The correlation between DOCS and RING shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

DOCS vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.20

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
1.62

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.59

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

4.45

-5.88

DOCS vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и RING

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, примерно равная максимальной просадке RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-79.47%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-35.72%

-40.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-35.72%

-42.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.36%

-30.03%

-50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.18%

-47.36%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

12.74%

+32.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и RING

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.57%

16.83%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.93%

39.11%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

47.31%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.07%

36.81%

+33.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.07%

36.70%

+33.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и RING

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

DOCS and RING have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to RING (16.83%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs RING's -79.47%.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор