Сравнение DNYMX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DNYMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 июн. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DNYMX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNYMX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.57% | 2.69% | 2.87% | 2.76% | -1.17% | -0.10% | 1.26% | 2.42% | 1.02% | 1.74% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 7.11% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DNYMX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции DNYMX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.34% против 10.87% соответственно.
DNYMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.34%
DFSVX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNYMX и DFSVX
DNYMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DNYMX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DNYMX
DFSVX
Сравнение DNYMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNYMX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.13 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.88 | 1.67 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.23 | +1.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.76 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.17 | 6.48 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNYMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.13 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 0.45 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.46 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.52 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между DNYMX и DFSVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNYMX и DFSVX
Дивидендная доходность DNYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DFSVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 2.74% | 2.36% | 2.73% | 1.92% | 0.70% | 0.59% | 1.06% | 1.31% | 1.21% | 1.04% | 1.08% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.62% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DNYMX и DFSVX
Максимальная просадка DNYMX за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNYMX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNYMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -66.70% | +63.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -9.59% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -27.69% | +25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.19% | -52.12% | +48.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.65% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -9.51% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 4.10% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNYMX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) составляет 0.21%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DNYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNYMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 5.34% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 12.88% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 23.35% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 21.68% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 23.92% | -22.86% |