График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA NY Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) показал доход в 0.47% с начала года и 2.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNYMX составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA NY Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 1.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DNYMX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.28% | -0.24% | 0.47% | |||||||||
| 2025 | 0.20% | 0.30% | -0.20% | -0.05% | 0.44% | 0.42% | 0.35% | 0.31% | 0.23% | 0.13% | 0.30% | 0.23% | 2.69% |
| 2024 | 0.14% | 0.18% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.41% | 0.54% | 0.42% | 0.23% | 0.06% | 0.32% | 0.14% | 2.87% |
| 2023 | 0.62% | -0.51% | 0.76% | -0.18% | 0.05% | 0.35% | 0.15% | 0.18% | -0.23% | 0.30% | 0.89% | 0.36% | 2.76% |
| 2022 | -0.66% | -0.08% | -0.73% | -0.47% | 0.64% | -0.05% | 0.56% | -0.73% | -0.72% | 0.09% | 0.99% | 0.00% | -1.17% |
| 2021 | 0.08% | -0.14% | 0.09% | 0.05% | -0.05% | -0.05% | 0.15% | -0.06% | -0.07% | -0.06% | 0.03% | -0.06% | -0.10% |
Метрики бенчмарка
DFA NY Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет 1.36%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (4.58%) было выше, чем в снижении (0.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.58%
- Участие в снижении
- 0.70%
Комиссия
Комиссия DNYMX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNYMX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNYMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 0.90 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.72 | 1.39 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.56 | 1.21 | +1.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.40 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 6.61 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DNYMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA NY Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.24 | $0.28 | $0.19 | $0.07 | $0.06 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.36% | 2.73% | 1.92% | 0.70% | 0.59% | 1.06% | 1.31% | 1.21% | 1.04% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA NY Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA NY Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 3.19%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка DFA NY Municipal Bond Portfolio составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.19% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 41 | 19 мая 2020 г. | 50 |
| -2.57% | 16 февр. 2021 г. | 409 | 28 сент. 2022 г. | 241 | 14 сент. 2023 г. | 650 |
| -2.23% | 2 авг. 2016 г. | 86 | 1 дек. 2016 г. | 114 | 17 мая 2017 г. | 200 |
| -1.38% | 12 февр. 2016 г. | 21 | 14 мар. 2016 г. | 72 | 24 июн. 2016 г. | 93 |
| -1.33% | 12 сент. 2017 г. | 156 | 25 апр. 2018 г. | 164 | 18 дек. 2018 г. | 320 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...