PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G2241

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

15 июн. 2015 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DNYMX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA NY Municipal Bond Portfolio

Популярные сравнения:
DNYMX с NYF
Популярные сравнения:
DNYMX с NYF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) показал доход в 0.85% с начала года и 3.00% за последние 12 месяцев.

DNYMX

С начала года

0.85%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.99%

1 год

3.00%

3 года

2.20%

5 лет

1.05%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DNYMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%0.30%0.05%-0.05%0.20%0.85%
20240.14%0.18%0.13%0.14%0.13%0.41%0.53%0.42%0.23%0.06%0.33%0.14%2.86%
20230.62%-0.52%0.77%-0.18%0.05%0.35%0.15%0.18%-0.23%0.30%0.89%0.36%2.76%
2022-0.67%-0.08%-0.73%-0.47%0.64%-0.05%0.56%-0.72%-0.72%0.09%0.99%0.00%-1.16%
20210.08%-0.14%0.09%0.05%-0.05%-0.05%0.15%-0.06%-0.07%-0.07%0.03%-0.06%-0.10%
20200.33%0.19%-0.54%0.10%1.08%-0.11%0.26%-0.04%-0.04%-0.13%0.18%-0.02%1.27%
20190.43%0.20%0.30%0.04%0.50%0.19%0.42%0.10%-0.31%0.23%0.10%0.20%2.42%
2018-0.08%-0.03%-0.07%-0.21%0.41%0.30%0.21%-0.10%-0.21%0.02%0.37%0.41%1.01%
20170.49%0.46%0.02%0.47%0.69%-0.30%0.49%0.29%-0.43%0.00%-0.71%0.28%1.75%
20161.25%0.18%-0.27%0.57%-0.20%0.76%0.18%-0.12%-0.23%-0.20%-1.48%0.27%0.67%
20150.00%0.52%0.20%0.71%0.32%0.09%0.29%2.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DNYMX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DNYMX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNYMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNYMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNYMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNYMX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNYMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA NY Municipal Bond Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.94
  • За 5 лет: 1.24
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA NY Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.26$0.28$0.19$0.07$0.06$0.11$0.14$0.12$0.11$0.11$0.06

Дивидендный доход

2.57%2.73%1.92%0.71%0.59%1.07%1.31%1.20%1.05%1.08%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA NY Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.09
2024$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2016$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2015$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA NY Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 3.19%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка DFA NY Municipal Bond Portfolio составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.19%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4119 мая 2020 г.50
-2.57%16 февр. 2021 г.40928 сент. 2022 г.24114 сент. 2023 г.650
-2.22%30 авг. 2016 г.661 дек. 2016 г.11417 мая 2017 г.180
-1.37%12 февр. 2016 г.2114 мар. 2016 г.7224 июн. 2016 г.93
-1.33%12 сент. 2017 г.15625 апр. 2018 г.16418 дек. 2018 г.320
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...