- ISIN
- US23320G2241
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 15 июн. 2015 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции DNYMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNYMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,084.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) показал доход в 1.31% с начала года и 2.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNYMX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DFA NY Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.30%
- Всё время*
- 1.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DNYMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DNYMX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.28% | -0.14% | 0.11% | 0.30% | 0.21% | 0.02% | 0.10% | 1.31% | ||||
| 2025 | 0.20% | 0.30% | -0.20% | -0.05% | 0.44% | 0.42% | 0.35% | 0.31% | 0.23% | 0.13% | 0.30% | 0.23% | 2.69% |
| 2024 | 0.14% | 0.18% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.41% | 0.54% | 0.42% | 0.23% | 0.06% | 0.32% | 0.14% | 2.87% |
| 2023 | 0.62% | -0.51% | 0.76% | -0.18% | 0.05% | 0.35% | 0.15% | 0.18% | -0.23% | 0.30% | 0.89% | 0.36% | 2.76% |
| 2022 | -0.66% | -0.08% | -0.73% | -0.47% | 0.64% | -0.05% | 0.56% | -0.73% | -0.72% | 0.09% | 0.99% | 0.00% | -1.17% |
| 2021 | 0.08% | -0.14% | 0.09% | 0.05% | -0.05% | -0.05% | 0.15% | -0.06% | -0.07% | -0.06% | 0.03% | -0.06% | -0.10% |
Метрики бенчмарка
DFA NY Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 1.39%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.40%) than losses (0.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.40%
- Участие в снижении
- 0.43%
Комиссия
Комиссия DNYMX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNYMX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNYMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 1.32 | +1.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | 2.50 | +7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.08 | 10.58 | +32.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA NY Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.24 | $0.28 | $0.19 | $0.07 | $0.06 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.36% | 2.73% | 1.92% | 0.70% | 0.59% | 1.06% | 1.31% | 1.21% | 1.04% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA NY Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA NY Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 3.19%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.19%март 2020 г. | 10d | 2mo | 2mo 10dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.57%сент. 2022 г. | 1y 7mo | 11mo 21d | 2y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.23%дек. 2016 г. | 4mo 1d | 5mo 17d | 9mo 18dавг. 2016 г. - май 2017 г. | — |
-1.38%март 2016 г. | 1mo 1d | 3mo 12d | 4mo 13dфевр. 2016 г. - июнь 2016 г. | — |
-1.33%апр. 2018 г. | 7mo 15d | 7mo 27d | 1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| DNYMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -56.78% | +53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -9.10% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -18.90% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -25.43% | +22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.19% | -33.92% | +30.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -10.69% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.14% | -2.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DNYMX
Добавьте DFA NY Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNYMX