PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNYMX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNYMX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

DNYMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 июн. 2015 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DNYMX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNYMX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		0.57%2.69%2.87%2.76%-1.17%-0.10%1.26%2.42%1.02%0.27%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, DNYMX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

DNYMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.24%
1 год
2.87%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.34%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA NY Municipal Bond Portfolio

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с DNYMX:
DNYMX с NYFDNYMX с DFIVXDNYMX с DFQTXDNYMX с NPVDNYMX с BATVXDNYMX с DFIEXDNYMX с DFUSX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий DNYMX и DCARX

DNYMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCARX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DNYMX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNYMX
Ранг доходности на риск DNYMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNYMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNYMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNYMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNYMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNYMX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNYMXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.06

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

2.97

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.57

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.99

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.17

12.16

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNYMX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNYMX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNYMX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNYMXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.06

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

1.20

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.93

+0.38

Корреляция

Корреляция между DNYMX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNYMX и DCARX

Дивидендная доходность DNYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		2.74%2.36%2.73%1.92%0.70%0.59%1.06%1.31%1.21%1.04%1.08%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNYMX и DCARX

Максимальная просадка DNYMX за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNYMX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNYMXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-12.27%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-0.93%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-4.79%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.76%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.23%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DNYMX и DCARX

Текущая волатильность для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) составляет 0.21%, в то время как у DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что DNYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNYMXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.51%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

0.71%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

1.28%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

2.25%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

2.93%

-1.87%