PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNVYX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNVYX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

DNVYX - это активно управляемый фонд от Davis Advisors. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DNVYX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNVYX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		-0.03%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, DNVYX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции DNVYX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.16% против 15.31% соответственно.

DNVYX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.50%
3 года*
27.33%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.16%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund Class Y

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с SFLNXDNVYX с ADXDNVYX с AMRGXDNVYX с BBLIXDNVYX с BLUEXDNVYX с FCGSXDNVYX с FSPGX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий DNVYX и MRFOX

DNVYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y

Доходность на риск

DNVYX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNVYX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNVYXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.33

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.57

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.68

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

1.75

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNVYX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNVYX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNVYX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNVYXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.33

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.06

-0.58

Корреляция

Корреляция между DNVYX и MRFOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNVYX и MRFOX

Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		11.15%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNVYX и MRFOX

Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNVYXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.41%

-29.10%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-7.09%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-12.98%

-19.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-29.10%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.32%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-2.37%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.77%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DNVYX и MRFOX

Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNVYXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.04%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

7.08%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

11.83%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

12.04%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

14.29%

+6.86%