PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNP с JRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNP с JRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNP (DNP Select Income Fund Inc.) and JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, DNP returned 8.12%/yr vs 5.59%/yr for JRS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNP и JRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNP показывает доходность 10.38%, а JRS немного ниже – 10.12%. За последние 10 лет акции DNP превзошли акции JRS по среднегодовой доходности: 8.12% против 5.59% соответственно.

DNP

1 день
0.47%
1 месяц
0.42%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.10%
3 года*
10.26%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.12%

JRS

1 день
1.60%
1 месяц
1.54%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
13.40%
3 года*
13.85%
5 лет*
2.58%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNP и JRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		10.38%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		10.12%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%

Correlation

The correlation between DNP and JRS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2001 г.

0.29

The correlation between DNP and JRS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNP:

$4.02B

JRS:

$238.36M

EPS

DNP:

$3.39

JRS:

$0.73

Коэффициент P/E

DNP:

3.15

JRS:

11.35

Коэффициент PEG

DNP:

0.41

JRS:

0.34

Коэффициент P/S

DNP:

8.25

JRS:

6.10

Коэффициент P/B

DNP:

1.15

JRS:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

DNP:

$487.07M

JRS:

$39.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNP:

$127.31M

JRS:

$34.33M

EBITDA (12 мес.)

DNP:

$775.91M

JRS:

$39.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNP Select Income Fund Inc.

Nuveen Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с SCHDDNP с JEPIDNP с DHSDNP с VTSMXDNP с SPYI
Часто сравнивают с JRS:
JRS с INSWJRS с CINFJRS с JNKJRS с VNQIJRS с JEPIJRS с SCHGJRS с STAG

Доходность на риск

DNP vs. JRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNP c JRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNPJRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.95

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.45

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.21

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

3.93

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNP vs. JRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNP на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа JRS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNP и JRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNPJRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.95

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DNP и JRS

Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и JRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNPJRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-87.80%

+39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-11.10%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-25.33%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-45.57%

+21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-54.64%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-6.96%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-19.07%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.42%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DNP и JRS

Текущая волатильность для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) составляет 3.05%, в то время как у Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNPJRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.35%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.92%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

14.22%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

21.90%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

24.30%

-7.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNP и JRS

Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности JRS в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.30%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.24%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNP и JRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DNP Select Income Fund Inc. и Nuveen Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
153.97M
11.14M
(DNP) Общая выручка
(JRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNP and JRS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRS has higher volatility (4.35%) compared to DNP (3.05%). In terms of maximum drawdown, DNP dropped -48.49% vs JRS's -87.80%.

DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNP и JRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор