PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNP с JRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNP с JRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS).

Доходность

Сравнение доходности DNP и JRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNP и JRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		4.56%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		2.24%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNP:

$3.85B

JRS:

$221.32M

EPS

DNP:

$3.40

JRS:

$0.73

Коэффициент P/E

DNP:

3.01

JRS:

10.54

Коэффициент PEG

DNP:

0.39

JRS:

0.31

Коэффициент P/S

DNP:

7.88

JRS:

5.66

Коэффициент P/B

DNP:

1.10

JRS:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

DNP:

$487.07M

JRS:

$39.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNP:

$127.31M

JRS:

$34.33M

EBITDA (12 мес.)

DNP:

$775.91M

JRS:

$39.91M

Доходность по периодам

С начала года, DNP показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у JRS с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции DNP превзошли акции JRS по среднегодовой доходности: 7.93% против 5.09% соответственно.

DNP

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.56%
6 месяцев
6.70%
1 год
12.94%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.93%

JRS

1 день
2.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-2.35%
1 год
1.33%
3 года*
9.92%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNP Select Income Fund Inc.

Nuveen Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с DHSDNP с JEPIDNP с VTSMXDNP с SCHDDNP с SPYI
Часто сравнивают с JRS:
JRS с CINFJRS с INSWJRS с VNQIJRS с JNKJRS с JEPIJRS с STAGJRS с SCHG

Доходность на риск

DNP vs. JRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNP c JRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNPJRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.07

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.23

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.08

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

0.27

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNP vs. JRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNP на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа JRS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNP и JRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNPJRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.07

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.10

Корреляция

Корреляция между DNP и JRS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNP и JRS

Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности JRS в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.61%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.88%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%

Просадки

Сравнение просадок DNP и JRS

Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и JRS.

Загрузка...

Показатели просадок

DNPJRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-87.80%

+39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-16.63%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-45.57%

+21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-54.64%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-13.61%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-19.14%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.95%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DNP и JRS

Текущая волатильность для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) составляет 4.72%, в то время как у Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что DNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNPJRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.33%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

10.39%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

19.83%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

22.08%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

24.30%

-7.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNP и JRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DNP Select Income Fund Inc. и Nuveen Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
153.97M
11.14M
(DNP) Общая выручка
(JRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию