PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

DNOV и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и MMAX

2026 (YTD)2025
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%16.29%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий DNOV и MMAX

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

DNOV vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.75

-1.94

Корреляция

Корреляция между DNOV и MMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и MMAX

DNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DNOV и MMAX

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-1.93%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-1.93%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.13%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.11%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

2.61%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

2.61%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

2.61%

+6.51%