Сравнение DNOV с LTTI
DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) and LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while LTTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. DNOV is passively managed, while LTTI is actively managed. Over the past year, DNOV returned 14.82% vs 2.89% for LTTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DNOV charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for LTTI.
Доходность
Сравнение доходности DNOV и LTTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOV показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у LTTI с доходностью -1.92%.
DNOV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 5.68%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
LTTI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.92%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNOV и LTTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 5.68% | 11.86% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -1.92% | 2.43% |
Correlation
The correlation between DNOV and LTTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOV vs. LTTI — Ранг доходности на риск
DNOV
LTTI
Сравнение DNOV c LTTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOV | LTTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.41 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.90 | 0.91 | +17.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOV и LTTI
Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки LTTI в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и LTTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOV | LTTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -9.02% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -7.08% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.53% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.70% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.18% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOV и LTTI
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 1.11%, в то время как у FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOV | LTTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.19% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 6.23% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 8.39% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 10.06% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.98% | 10.06% | -1.08% |
Сравнение комиссий DNOV и LTTI
DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LTTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOV и LTTI
DNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.34% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
DNOV and LTTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTTI has higher volatility (2.19%) compared to DNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, DNOV dropped -15.03% vs LTTI's -9.02%.
On 1-year performance, DNOV leads with 14.82% vs 2.89% for LTTI. On fees, LTTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DNOV has performed better with a 14.82% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DNOV.
LTTI has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.00% for DNOV.
DNOV is categorized as Defined Outcome, while LTTI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for DNOV and 0.65% for LTTI.
DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOV и LTTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор