Сравнение LTTI с AMDW
LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LTTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности LTTI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTI показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
LTTI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTTI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -1.05% | 3.80% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between LTTI and AMDW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
LTTI
AMDW
Сравнение LTTI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 4.83 | -4.74 |
Просадки
Сравнение просадок LTTI и AMDW
Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -34.64% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | 0.00% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -14.66% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 81.56% | -72.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 81.56% | -71.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 81.56% | -71.28% |
Сравнение комиссий LTTI и AMDW
LTTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTI и AMDW
Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.21% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
LTTI and AMDW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 9.21% for LTTI.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для LTTI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор