Сравнение LTTI с TLTX
LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - LTTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTTI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности LTTI и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTI показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью 1.95%.
LTTI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTTI и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 1.02% | 4.98% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between LTTI and TLTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTI vs. TLTX — Ранг доходности на риск
LTTI
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LTTI c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTTI | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTTI и TLTX
Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -6.35% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.82% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -2.29% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTI и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 9.28% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 9.28% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 9.28% | +0.90% |
Сравнение комиссий LTTI и TLTX
LTTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTI и TLTX
Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности TLTX в 17.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.02% | 7.08% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
LTTI and TLTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for LTTI.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 9.02% for LTTI.
LTTI is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для LTTI и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор