Сравнение LTTI с TLTX
LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - LTTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTTI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности LTTI и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
LTTI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTTI и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -0.83% | 4.91% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between LTTI and TLTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTI vs. TLTX — Ранг доходности на риск
LTTI
TLTX
Сравнение LTTI c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTI | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок LTTI и TLTX
Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -6.35% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.46% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -2.27% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTI и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 9.14% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 9.14% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 9.14% | +1.13% |
Сравнение комиссий LTTI и TLTX
LTTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTI и TLTX
Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.19% | 7.08% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
LTTI and TLTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for LTTI.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 9.19% for LTTI.
LTTI is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для LTTI и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор