- ISIN
- US33738D7214
- CUSIP
- 33738D721
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 11 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTTI
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции LTTI — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) показал доход в -1.05% с начала года и 4.48% за последние 12 месяцев.
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LTTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LTTI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 июн. 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | 3.88% | -4.06% | -1.07% | 0.66% | -0.24% | -1.05% | ||||||
| 2025 | 3.31% | -0.90% | -1.23% | -3.37% | 2.91% | -1.11% | 0.06% | 3.35% | 1.24% | 0.14% | -1.87% | 2.30% |
Метрики бенчмарка
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2025.
- This ETF participated in 9.65% of S&P 500 Index downside but only 5.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.62%
- Участие в снижении
- 9.65%
Комиссия
Комиссия LTTI составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTTI имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LTTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.93 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 13.52 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.36 |
Дивидендный доход | 9.21% | 7.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.83 | ||||||
| 2025 | $0.22 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF показал максимальную просадку в 9.02%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF составляет 4.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.02%май 2025 г. | 1mo 14d | 4mo 28d | 6mo 12dапр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.08%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -4.42%янв. 2026 г. | 2mo 24d | 1mo 8d | 4mo 2dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.70%март 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.07%февр. 2025 г. | 0s | 3d | 3dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| LTTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -56.78% | +47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.10% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -0.74% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -10.72% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.97% | +0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LTTI
Добавьте FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTTI