PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

DNOV и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%4.18%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU

Сравнение комиссий DNOV и DMAR

И DNOV, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

DNOV vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.48

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.09

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

13.80

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.04

-0.23

Корреляция

Корреляция между DNOV и DMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и DMAR

Ни DNOV, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и DMAR

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-9.84%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.15%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-9.84%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.91%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.93%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и DMAR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что DNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.94%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.72%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

7.59%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

7.06%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

7.04%

+2.08%