PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLDX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DNLDX returned 10.49%/yr vs 8.33%/yr for SWMCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DNLDX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

DNLDX

1 день
0.43%
1 месяц
3.72%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.00%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.01%

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLDX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.73%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%0.02%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between DNLDX and SWMCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between DNLDX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

DNLDX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.74

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.50

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.87

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

11.01

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLDX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и SWMCX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-40.34%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.15%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-21.07%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-26.09%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-6.63%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и SWMCX

BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 3.36% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.27%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.96%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.42%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

18.25%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

20.64%

-1.13%

Сравнение комиссий DNLDX и SWMCX

DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и SWMCX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.45%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DNLDX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DNLDX has higher volatility (3.36%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLDX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор