PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLDX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

DNLDX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 янв. 1985 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLDX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		0.70%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%0.02%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

DNLDX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.74%
1 год
16.32%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.93%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с VBRDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с BIGTX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий DNLDX и SWMCX

DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

DNLDX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.84

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

5.68

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLDX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между DNLDX и SWMCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и SWMCX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		14.92%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и SWMCX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLDXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-40.34%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-13.43%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-26.09%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.76%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-6.74%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и SWMCX

Текущая волатильность для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) составляет 5.17%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLDXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.61%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.50%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.09%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.27%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.77%

-1.27%