PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLDX с BTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.01%/yr vs 10.08%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNLDX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции BTMFX немного впереди с 10.08%.

DNLDX

1 день
0.43%
1 месяц
3.72%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.00%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.01%

BTMFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.74%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.64%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLDX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.73%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		1.92%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Correlation

The correlation between DNLDX and BTMFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.94

The correlation between DNLDX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTEFX

Доходность на риск

DNLDX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDXBTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.56

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.91

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.84

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

2.35

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLDX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.56

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и BTMFX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и BTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-49.26%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.79%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-17.77%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-20.79%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-37.14%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-6.16%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.80%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и BTMFX

BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.88%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.99%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

11.80%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.75%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.44%

+2.07%

Сравнение комиссий DNLDX и BTMFX

И DNLDX, и BTMFX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и BTMFX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности BTMFX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		10.66%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.45%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

DNLDX and BTMFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (3.36%) compared to BTMFX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs BTMFX's -49.26%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLDX и BTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор