PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с VGELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		24.12%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNLAX показывает доходность 24.60%, а VGELX немного ниже – 24.12%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 14.25% против 10.96% соответственно.

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%

VGELX

1 день
0.04%
1 месяц
3.96%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.52%
1 год
35.55%
3 года*
29.14%
5 лет*
24.56%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с SWTSX

Сравнение комиссий DNLAX и VGELX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DNLAX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXVGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.45

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.05

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.02

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

14.72

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.45

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.32

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между DNLAX и VGELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и VGELX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VGELX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		6.96%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и VGELX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и VGELX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLAXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-65.22%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-12.30%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-19.72%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-61.13%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-19.26%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.52%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и VGELX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLAXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.79%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

8.54%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

14.77%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

18.65%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

23.27%

+2.31%